Сравнение UA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или ^GSPC.
Основные характеристики
| UA | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.30% | 19.55% |
| Дох-ть за 1 год | 15.59% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | -25.41% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.10% | 13.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 44.05% | 12.75% |
| Макс. просадка | -86.96% | -56.78% |
| Текущая просадка | -83.51% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между UA и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UA и ^GSPC
С начала года, UA показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 19.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UA и ^GSPC
Максимальная просадка UA за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UA и ^GSPC
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.