PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UA и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UA с ^GSPC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности UA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UA:

-0.10

^GSPC:

0.62

Коэф-т Сортино

UA:

0.35

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

UA:

1.05

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

UA:

-0.03

^GSPC:

0.61

Коэф-т Мартина

UA:

-0.09

^GSPC:

2.29

Индекс Язвы

UA:

24.58%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

UA:

55.35%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

UA:

-89.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UA:

-86.02%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.52%.

UA

С начала года

-14.88%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

-27.59%

1 год

-5.65%

3 года

-12.19%

5 лет

-4.18%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг риск-скорректированной доходности UA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок UA и ^GSPC

Максимальная просадка UA за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UA и ^GSPC

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...