Сравнение UA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между UA и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UA и ^GSPC
Основные характеристики
UA:
-0.23
^GSPC:
1.67
UA:
-0.00
^GSPC:
2.26
UA:
1.00
^GSPC:
1.30
UA:
-0.13
^GSPC:
2.52
UA:
-0.60
^GSPC:
10.29
UA:
18.83%
^GSPC:
2.08%
UA:
49.46%
^GSPC:
12.86%
UA:
-86.96%
^GSPC:
-56.78%
UA:
-85.42%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.
UA
-11.26%
-9.81%
-15.35%
-17.76%
-15.29%
N/A
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UA и ^GSPC
UA
^GSPC
Сравнение UA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UA и ^GSPC
Максимальная просадка UA за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UA и ^GSPC
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.